三菱UFJ信託銀行、スイスSTOXX社とスマートベータインデックスを共同開発

三菱UFJ信託銀行は、5月にドイツ証券取引所の子会社のSTOXX(ストックス)社と協働し、インデックス提供ビジネスに参入することとしたが、このたび、STOXX社と高ROEの日本株に投資するスマートベータインデックス「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ 150 インデックス」を共同開発したと発表した。

○投資コストを抑えながら、高い運用効率の実現を目指すインデックス

スマートベータインデックスは、上場全銘柄の時価総額への単純連動などの従来型パッシブとは異なり、銘柄選択や加重方法に投資理論に基づく付加価値を加えるなどアクティブに近い運用手法により、投資コストを抑えながら、高い運用効率の実現を目指すインデックスで、欧米を始めとする世界の資産運用市場で急速に成長・拡大しているという。

インデックス提供ビジネスで欧州最大のSTOXX社と組むことにより、同社の顧客である海外投資家に販路を拡大すると共に、同社が日々算出・公表するインデックスを国内外の資産運用会社に提供し、運用商品の組成が可能となるという。

○継続的に高いROEを実現するポテンシャルを持つ150社の企業群から構成

金融工学専門の研究機関である三菱UFJ信託銀行の子会社の三菱UFJ投資工学研究所(MTEC)